2- La DLL

La 39DLL, es una dll creada por 39Ster (Usuario de GMC) la cual permite a los programadores de Game Maker enviar y recibir datos desde un servidor a un cliente. Nota que los comandos nativos de Game Maker, los llamados "mplay_" son una completa basura

   Este tutorial viene acompañado con ejemplos Cliente y Servidor

Solo aprenderás la parte sobre conexiones TCP. La 39dll contiene además diversas utilidades como ser la encriptacion de archivos y alguna otra cosa más. Pero no voy a hablar de ello para no confundirte. Este tutorial es fácil de seguir. Tiene ejemplos descargables, la DLL, un Engine de Cliente/Servidor (hechos por mí, a excepción de la 39dll, claro), los cuales están disponibles a través del tutorial.
   Nota: Lee el tutorial completamente, no pienses en que puedes saltarte una sección diciendo "Esto ya lo sé".